2020 FRM SchweserNotes Part I Book 2 Quantitative Analysis

Sách “2020 FRM SchweserNotes Part I Book 2: Quantitative Analysis” là một phần của bộ tài liệu luyện thi cho kỳ thi Chứng chỉ Quản lý Rủi ro Tài chính (FRM). Dưới đây là tóm tắt của cuốn sách này:Tổng quan về phân tích định lượng:Giới thiệu các khái niệm cơ bản trong phân tích định lượng, bao gồm các phương pháp thống kê và toán học sử dụng trong quản lý rủi ro tài chính.

1. Xác suất và phân phối xác suất:Phân tích các khái niệm về xác suất, phân phối xác suất cơ bản (như phân phối chuẩn, phân phối binomial, phân phối Poisson), và cách ứng dụng chúng trong tài chính.
2. Thống kê mô tả và suy luận thống kê:Các phương pháp thống kê mô tả, bao gồm các số liệu thống kê cơ bản như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn.Các phương pháp suy luận thống kê như kiểm định giả thuyết, khoảng tin cậy, và hồi quy tuyến tính.
3. Hồi quy và phân tích hồi quy:Giới thiệu về hồi quy tuyến tính đơn và hồi quy đa biến, bao gồm các kỹ thuật kiểm tra và đánh giá mô hình hồi quy.
4. Phân tích chuỗi thời gian:Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian, bao gồm các mô hình ARIMA, mô hình GARCH, và các kỹ thuật dự đoán.
5. Tối ưu hóa:Các phương pháp tối ưu hóa trong tài chính, bao gồm tối ưu hóa danh mục đầu tư và các bài toán tối ưu hóa liên quan đến rủi ro và lợi nhuận.
6. Các kỹ thuật phân tích định lượng nâng cao:Các kỹ thuật nâng cao như phân tích dữ liệu không đồng nhất, phân tích dữ liệu lớn và các phương pháp Monte Carlo.Chuẩn bị cho kỳ thi FRM: Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về phân tích định lượng, giúp người đọc chuẩn bị tốt cho kỳ thi FRM.Ứng dụng thực tiễn: Cung cấp kiến thức về cách áp dụng các phương pháp phân tích định lượng trong thực tế quản lý rủi ro tài chính.Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi FRM và cần một nền tảng vững chắc trong phân tích định lượng.